Symulator Monte Carlo — rozrzut wyników Twojego systemu
Jedna historyczna krzywa kapitału to jedna z tysięcy możliwych — ten sam system z tym samym win rate potrafi dać serię snów i serię koszmarów. Symulator losuje tysiące serii transakcji z Twoich parametrów (win rate, R:R, ryzyko na transakcję) i pokazuje rozkład: prawdopodobieństwo ruiny, medianę kapitału, typowe i najgorsze obsunięcie oraz wykres przykładowych ścieżek. To najkrótsza szczepionka przeciwko myleniu szczęśliwej próby z przewagą.
Parametry systemu i symulacji
każda transakcja: wygrana z prawdopodobieństwem WR mnoży kapitał ×(1 + ryzyko×R:R), przegrana ×(1 − ryzyko)
Te same dane i ziarno losowania dają ten sam wynik; zmiana ziarna pozwala porównać inne próby. Model zakłada niezależne transakcje, stały win rate i średni zysk w R. Koszt w R jest odejmowany od każdej transakcji. Jeśli parametry z dziennika są już netto, nie odejmuj tych samych kosztów ponownie. Symulacja nie odtwarza korelacji, zmian rynku ani luk. Większa liczba ścieżek ogranicza niepewność losowania, ale nie usuwa błędów założeń.
Jak czytać wyniki
Ryzyko ruiny to odsetek serii, w których kapitał choć raz dotknął progu straty — jeśli przy Twoich parametrach wynosi kilkanaście procent, to nie system jest zły, tylko ryzyko na transakcję za wysokie względem limitu obsunięcia z planu. Mediana mówi, gdzie ląduje typowa seria (połowa kończy wyżej, połowa niżej) — dodatnia expectancy nie gwarantuje wzrostu mediany przy każdym poziomie ryzyka, ale pojedyncze serie potrafią kończyć głęboko pod kreską. Najgorsze obsunięcie z symulacji porównaj z limitem tygodniowym i miesięcznym planu: jeśli symulacja rutynowo przebija Twój limit, plan i sizing są niespójne, zanim jeszcze postawisz pierwszą transakcję.
FAQ
Dlaczego dwa uruchomienia dają różne wyniki?
Przy identycznych danych i tym samym ziarnie wynik jest identyczny; zmiana ziarna losuje inną próbę. Więcej symulacji zmniejsza błąd losowania, ale nawet 2000–5000 ścieżek nie gwarantuje precyzji dla rzadkich zdarzeń; jeśli chcesz powtarzalności, zachowaj to samo ziarno i wszystkie parametry. Rozrzut MIĘDZY seriami to nie błąd, tylko sedno narzędzia: pokazuje, jak szeroki jest wachlarz losów tego samego systemu.
Symulacja wygląda świetnie — mogę zwiększyć ryzyko?
Najpierw sprawdź trzy rzeczy: czy parametry pochodzą z próby 100+ transakcji NETTO (nie z 20 i nie brutto), czy najgorsze obsunięcie z symulacji mieści się w Twoim limicie z planu, i czy przy podwojonym ryzyku ryzyko ruiny nadal jest pomijalne — rośnie ono nieliniowo. Model nie zna też korelacji pozycji, poślizgów i zmian rynku, więc nie traktuj wyniku jako prognozy ani gwarantowanej granicy ryzyka. Jeśli model już pokazuje duże obsunięcia, sprawdź wrażliwość wyniku na gorsze parametry i wyższe koszty.
Powiązane narzędzia i artykuły
Odtwarzalność i dwa rodzaje obsunięcia
To niezależne losowanie transakcji z modelu dwóch wyników, nie bootstrap rzeczywistego dziennika. Ziarno 42 i te same parametry zawsze odtwarzają tę samą próbę; inne ziarno daje inną próbę. Próg straty jest liczony od kapitału początkowego, natomiast maksymalne obsunięcie od lokalnego szczytu — to różne wielkości. Najgorsza ścieżka w próbie nie jest maksymalną możliwą stratą. Przedział dla odsetka przekroczeń mierzy błąd losowania przy stałych parametrach, nie niepewność samej strategii. Więcej ścieżek nie naprawi błędnego win rate ani pominiętej zależności transakcji. Dodatnia średnia expectancy nie gwarantuje wzrostu mediany kapitału przy dużym ryzyku.
Jarosław Wasiński
