Kalkulator expectancy systemu (brutto i netto)
Win rate 80% ze średnią wygraną 0,2R daje −0,04R na transakcję; win rate 35% ze średnią wygraną 3R daje +0,40R. Expectancy jest liczbą, która rozstrzyga to, czego win rate sam nie mówi — a wersja NETTO, po odjęciu kosztu transakcyjnego, rozstrzyga o rachunku rzeczywistym. Kalkulator ocenia też wiarygodność Twojej próby: przy 60% wygranych w 30 niezależnych transakcjach przedział Wilsona wynosi około 42–75%. Dotyczy win rate, a nie całej expectancy.
Expectancy w R na transakcję
E brutto = (W% × śr. wygrana R) − (L% × śr. strata R); E netto = E brutto − koszt R
Kontrola przykładem: 45% × 1,8R − 55% × 1,0R = +0,260R brutto; po koszcie 0,10R zostaje +0,160R netto; próg opłacalności dla R:R 1,8 to 1 ÷ 2,8 = 35,7% trafień.
Koszt w R oszacujesz dzieląc (spread + prowizja + typowy poślizg, w pipsach) przez przeciętny SL w pipsach — np. 1,5 pipsa przy SL 15 pipsów = 0,10R. Uwaga na podwójne liczenie: jeżeli średnie R w Twoim dzienniku są już policzone z wyników NETTO (po prowizji, spreadzie i poślizgu — tak liczy kolumna r_net z arkusza dziennika), zostaw koszt równy 0.
Jak to policzyć ręcznie
Expectancy brutto to średni wynik transakcji w R: prawdopodobieństwo wygranej razy średnia wygrana minus prawdopodobieństwo straty razy średnia strata. Od tego odejmujesz średni koszt wykonania w R — i dopiero liczba netto mówi cokolwiek o rachunku rzeczywistym, bo koszt płacisz przy KAŻDEJ transakcji, wygranej czy przegranej. Dane bierz z dziennika (15.9), nie z wyobrażeń; a zanim uznasz wynik za właściwość systemu, spójrz na próbę — poniżej ~100 transakcji przedział niepewności win rate'u jest szeroki, co kalkulator pokaże przedziałem Wilsona dla Twoich liczb.
FAQ
Jaka expectancy jest „dobra"?
Warunkiem minimum jest dodatnia expectancy NETTO na wiarygodnej próbie — system z zerem lub minusem po kosztach przegrywa niezależnie od dyscypliny. Wysokość „dobrej" wartości zależy od częstotliwości handlu: +0,1R przy 200 transakcjach rocznie znaczy więcej niż +0,5R przy dwunastu. Dlatego kalkulator pokazuje też modelową wartość oczekiwaną dla 100 transakcji — średnią teoretyczną przy stałym 1R, nie prognozę konkretnej serii.
Dlaczego kalkulator marudzi o wielkości próby?
Bo win rate z małej próby to głównie szum. Przedział Wilsona 95% dla 60% trafień na 30 transakcjach rozciąga się od ~42% do ~75% — w tym przedziale mieszczą się i systemy świetne, i stratne. Kalkulator liczy ten przedział dla Twoich liczb: mała próba wymaga ostrożnej interpretacji. Progi 30 i 100 transakcji są punktami przeglądu, nie certyfikatem przewagi; potrzebne są również dane poza próbą i kontrola zmienności wypłat. Nie podejmuj decyzji o realnym kapitale wyłącznie na podstawie przekroczenia 100 transakcji — ta sama zasada obowiązuje w playbooku szablonu planu.
Powiązane narzędzia i artykuły
Zakres modelu i interpretacja próby
Średnie wygranej i straty są dodatnimi wielkościami w R, a koszt jest średnią na każdą transakcję. Dla 45%, 1,8R, 1R i kosztu 0,1R wynik to 0,26R brutto i 0,16R netto. Próg po kosztach wynosi 39,29%, a 100 transakcji przy niezmiennej wartości pieniężnej R ma wartość oczekiwaną 16R. Transakcje zerowe wymagają spójnego potraktowania w statystyce; można włączyć je do grupy niewygranych i uwzględnić w jej średniej lub policzyć średnią wszystkich wyników bezpośrednio. Przedział Wilsona odnosi się tylko do win rate i zakłada niezależne próby; nie ujmuje niepewności wypłat ani zmian rynku. Zaokrąglony win rate może dać ułamkową liczbę zwycięstw, więc przedział jest wtedy przybliżeniem. Ani 30, ani 100 transakcji nie gwarantuje przewagi.
Jarosław Wasiński
