Kalkulator obsunięcia kapitału (drawdown)
Matematyka strat jest asymetryczna: procent liczy się od coraz mniejszej bazy, więc wymagany zysk rośnie szybciej niż samo obsunięcie. Po stracie 50% potrzeba +100% — limit drawdownu istnieje po to, żeby zatrzymać proces, zanim wymagana stopa odrobienia stanie się nierealna.
Ile trzeba zarobić, żeby odrobić stratę
wymagany zysk = DD ÷ (1 − DD)
Kontrola przykładem: −20% → 20 ÷ 80 = +25,0% od nowej, niższej bazy.
| Obsunięcie | Wymagany zysk do wyjścia na zero |
|---|---|
| −10% | +11,1% |
| −20% | +25,0% |
| −30% | +42,9% |
| −50% | +100% |
| −70% | +233% |
Jak to policzyć ręcznie
Po stracie DD procent kapitału zostaje baza (1 − DD). Żeby wrócić do punktu wyjścia, brakującą część liczysz względem tej NOWEJ bazy: DD ÷ (1 − DD). Dla −20%: 0,20 ÷ 0,80 = 25%. Do połowy tabeli asymetria wygląda niegroźnie — potem rośnie szybciej, niż ktokolwiek planuje przegrywać: −50% wymaga +100%, a −70% aż +233%. Z tego samego powodu odrabianie podwyższonym ryzykiem to jedyna strategia, która przyspiesza w miarę przegrywania — każda kolejna strata liczona od podniesionego ryzyka pogłębia obsunięcie szybciej, niż poprzedni poziom ryzyka je odrabiał.
FAQ
Ile muszę zarobić po stracie 30% kapitału?
+42,9% od obniżonej bazy: 30 ÷ 70. To o połowę więcej niż samo obsunięcie — i dokładnie dlatego limity dzienne i tygodniowe z planu tradingowego zatrzymują handel długo przed tym poziomem. Sam wzór nie pozwala określić czasu odrobienia 43%; zależy on od wyników, ryzyka i kolejności transakcji.
Czy podniesienie ryzyka nie przyspieszy odrabiania?
Przyspieszy — w obie strony, a kolejna seria strat może trafić właśnie w okres podniesionego ryzyka. Przykład hipotetyczny: obsunięcie −18%, ryzyko podniesione z 1% do 4% „bo do zera brakuje tylko +22%", dwa tygodnie później obsunięcie −34% i wymagane już +52%. Kierunek jest jeden: po obsunięciu ryzyko się utrzymuje albo ZMNIEJSZA (tak działają modele sizingu z 9.5), a wraca do normy po odbudowie kapitału.
Powiązane narzędzia i artykuły
Przykłady i granice odrabiania
Strata 20% wymaga wzrostu 25%; 30% — 42,86%; 50% — 100%; 60% — 150%, czyli pomnożenia pozostałego kapitału przez 2,5; 70% — 233,33%. Przy 100% straty bez nowej wpłaty nie istnieje skończony procent odrobienia. Wpłata podnosi saldo, lecz nie jest zyskiem strategii. Tabela nie wyznacza czasu potrzebnego do odbudowy. Zmiana ryzyka wpływa na cały rozkład możliwych wyników; testuj ją w Monte Carlo i ograniczaj łączną ekspozycję, zamiast traktować wymagany procent odrobienia jako cel transakcji.
Jarosław Wasiński
