Kalkulator challenge prop — symulacja zdawalności i kosztu
Zanim zapłacisz za challenge, policz, jak często TWÓJ system w ogóle przechodzi TEN regulamin. Symulator losuje zadaną liczbę przebiegów z Twoich parametrów (win rate, R:R, ryzyko, transakcje dziennie) w ramach reguł programu (target, typ i wielkość drawdownu, limit dzienny, limit czasu) i pokazuje szansę zdania, przyczyny porażek oraz — gdy wynik nie zawiera ścieżek nierozstrzygniętych — modelową liczbę niezależnych podejść i koszt opłat. Regulaminowe ryzyka samego programu oceń wcześniej matrycą due diligence.
Twój profil
Reguły challenge'u (z regulaminu programu)
Kolory odróżniają przykładowe ścieżki, nie oznaczają zaliczenia. Ryzyko i limity w modelu są liczone względem kapitału początkowego; limit dzienny porównuje wynik z początkiem modelowego dnia. Koszt transakcji podajesz osobno w R — nie odejmuj go drugi raz od parametrów już netto. Przy braku limitu dni model kończy obliczenia na zadanym horyzoncie i pokazuje ścieżki nierozstrzygnięte, zamiast zaliczać je do porażek. Każdy etap jest symulowany osobno przy tych samych parametrach; połączenie wyników zakłada niezależność etapów. Sprawdź zgodność uproszczeń z regulaminem konkretnego programu.
Jak czytać wyniki
Kluczowa liczba to oczekiwana liczba podejść (1 ÷ łączne prawdopodobieństwo zdania) razy opłata: challenge za 2 000 zł przy zdawalności 25% kosztuje ŚREDNIO 8 000 zł — i to jest cena, którą porównujesz z alternatywą własnego rachunku. Rozkład przyczyn porażek mówi, co Cię zabija: dominujący drawdown = ryzyko na transakcję za wysokie względem poduszki programu; dominujący limit dzienny = za dużo transakcji dziennie lub za duże ryzyko; czas = system za wolny na ten target (albo target nierealny dla Twojej częstotliwości). Trailing drawdown od szczytu equity potrafi ściąć zdawalność o połowę względem statycznego przy identycznych pozostałych regułach — przetestuj oba, zanim wybierzesz program.
FAQ
Skąd wziąć parametry profilu?
Z dziennika, na próbie minimum ~100 transakcji, z wyników NETTO — dokładnie tych samych liczb, które podajesz w kalkulatorze expectancy. Symulacja na parametrach z wyobraźni („win rate dam 60, bo tyle chcę mieć") wyprodukuje zdawalność z tej samej wyobraźni. Jeśli nie masz jeszcze zmierzonego systemu, odpowiedź symulatora i tak brzmi: najpierw próba na demo, potem opłaty.
System z dodatnią expectancy może oblewać większość podejść?
Tak — i to jest główna lekcja tego narzędzia. Challenge nie mierzy expectancy, tylko wymusza dotarcie do targetu PRZED dotknięciem drawdownu, czasem w limicie dni: nawet zyskowny system z naturalną wariancją regularnie zahacza o próg, zanim dojedzie do celu. Wpływ obniżenia ryzyka zależy także od targetu i terminu; przy krótkim limicie czasu może ono zmniejszyć zdawalność. Przetestuj zmianę przy pozostałych parametrach niezmienionych. Wybór programu to matematyka reguł, nie tylko jakość tradingu — regulaminowe flagi wyłapie matryca due diligence.
Powiązane narzędzia i artykuły
Horyzont, opłaty i ograniczenia regulaminu
Ryzyko i limity są wyrażone jako procent kapitału początkowego, a limit dzienny porównuje equity z początkiem modelowego dnia. Każdy etap jest symulowany osobno; iloczyn zdawalności zakłada niezależne etapy i niezmienne parametry. Bez limitu czasu horyzont obliczeń nadal jest skończony. Ścieżki bez zaliczenia ani naruszenia są nierozstrzygnięte — nie są porażkami z powodu upływu regulaminowego czasu. Model 1/p prób i opłata/p obowiązuje tylko dla identycznych, niezależnych powtórzeń przy braku nierozstrzygniętych ścieżek; nie obejmuje zwrotów, rabatów, zmian zasad ani wypłat. Zmniejszenie ryzyka nie musi poprawić zdawalności przy krótkim terminie. Model nie obejmuje consistency, intraday equity pomiędzy transakcjami ani decyzji uznaniowych firmy.
Jarosław Wasiński
