Symulacja Monte Carlo Monte Carlo simulation
Metoda oceny strategii przez wygenerowanie tysięcy losowych sekwencji transakcji (np. przez losowanie ze zwracaniem z historycznego rozkładu wyników) i zbadanie rozkładu rezultatów. Zamiast jednej krzywej kapitału dostajesz chmurę możliwych ścieżek — co pozwala oszacować rozkład maksymalnego drawdownu i realne risk of ruin, a nie tylko pojedynczy szczęśliwy lub pechowy backtest. Kluczowa pułapka: Monte Carlo na danych z overfittingu daje pewną siebie bzdurę — symulacja jest tak wiarygodna, jak rozkład wejściowy. Tasowanie kolejności transakcji zaniża też ryzyko, jeśli straty w realnej strategii się klastrują.
Powiązane terminy
Risk of Ruin (ryzyko bankructwa)
Zarządzanie ryzykiem
Drawdown (obsunięcie kapitału)
Zarządzanie ryzykiem
Backtesting
Analiza i metryki
Wielkość próby (sample size)
Analiza i metryki
Gdzie w kursie
Wspominane w artykułach kursu (10)
- Backtesting i forward testing — metodologia i pułapki testowania
- Cmentarzysko systemów — kiedy edge umiera, a kiedy sam go zabijasz
- Drawdown: matematyka obsunięcia i proceduralny Kill Switch
- Dziennik transakcji Forex — R-multiple, expectancy, SQN i MAE/MFE
- Japońskie formacje świecowe — jak czytać sygnały z pojedynczych świec i ich kombinacji
- Ochrona kapitału: dlaczego przetrwanie jest ważniejsze niż strategia
- Psychologia strat i drawdown recovery — jak przetrwać najgorszy okres w tradingu
- Skalowanie kapitału — od demo do rachunku rzeczywistego
- Trading algorytmiczny — automatyzacja, backtesting i pułapki
- Trading w warunkach niepewności — dlaczego mózg źle znosi losowość rynkową
Jarosław Wasiński
