Symulacja Monte Carlo Monte Carlo simulation

Jak to działa

Podaj próbę, sposób losowania, sizing, koszty, liczbę powtórzeń i ziarno. Tasowanie stałego zestawu, bootstrap oraz generowanie wyników z rozkładu to różne modele. Dla zależności między transakcjami rozważ odpowiedni model blokowy lub warunkowy i opisz jego ograniczenia.

Najczęstsza pomyłka

Duża liczba ścieżek nie naprawia błędnego backtestu i nie generuje automatycznie nieobecnego w próbie kryzysu. Nazwij statystykę, której dotyczy percentyl: końcowy kapitał i maksymalny drawdown nie są tym samym.

Dalsza nauka

W kursie: 9.2 Matematyka strat: asymetria odrabiania i ryzyko ruiny; 15.10 Audyt strategii Forex — kiedy poprawiać system, a kiedy siebie. Źródła: SciPy: random simulation and resampling.

Percentyl i błąd symulacji

Podaj, czy percentyl dotyczy obsunięcia, kapitału końcowego czy przekroczenia bariery. Porównaj stabilność przy kilku ziarnach i liczbach ścieżek. Oddziel szum symulacyjny od niepewności modelu: więcej ścieżek może zmniejszyć pierwszy, ale nie naprawia błędnego rozkładu lub niepełnej historii.

Przykład praktyczny

Te same umowne wyniki −1R, −1R i +2R mogą dać najpierw drawdown 2R albo najpierw zysk 2R, zależnie od kolejności. Suma pozostaje zerowa. Losowanie ze zwracaniem może zmienić także sumę, bo obserwacje mogą się powtarzać.

Powiązane terminy

Gdzie w kursie

• 9.2 Matematyka strat i Risk of Ruin
• 15.10 Audyt strategii

Wspominane w artykułach kursu (10)

• Backtesting i forward testing — metodologia i pułapki testowania
• Cmentarzysko systemów — kiedy edge umiera, a kiedy sam go zabijasz
• Drawdown: matematyka obsunięcia i proceduralny Kill Switch
• Dziennik transakcji Forex — R-multiple, expectancy, SQN i MAE/MFE
• Japońskie formacje świecowe — jak czytać sygnały z pojedynczych świec i ich kombinacji
• Ochrona kapitału: dlaczego przetrwanie jest ważniejsze niż strategia
• Psychologia strat i drawdown recovery — jak przetrwać najgorszy okres w tradingu
• Skalowanie kapitału — od demo do rachunku rzeczywistego
• Trading algorytmiczny — procedura testu i ocena cudzego wyniku
• Trading w warunkach niepewności — dlaczego mózg źle znosi losowość rynkową

← Wróć do indeksu słownika

Jarosław Wasiński

Redaktor naczelny MyBank.pl • Analityk finansowy i rynkowy

mgr Jarosław Wasiński — niezależny analityk i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Twórca i redaktor naczelny portalu MyBank.pl, dostarczającego rzetelną wiedzę o finansach osobistych, bankowości i inwestycjach od 2004 roku.

• Bankowość i produkty finansowe: porównania kont osobistych i firmowych, analiza taryf opłat, testy aplikacji mobilnych, recenzje kredytów, lokat i kart kredytowych — z naciskiem na realne koszty i ukryte opłaty.
• Rynki finansowe i makroekonomia: analiza fundamentalna rynków walutowych (Forex) i makroekonomicznych od 2007 roku, zarządzanie ryzykiem kapitału, struktura rynków OTC.
• Kryptowaluty: analiza rynku kryptowalut, mechanizmów blockchain i tokenizacji aktywów w kontekście portfela inwestycyjnego.

Autor setek komentarzy rynkowych, analiz porównawczych produktów bankowych i materiałów edukacyjnych. Zwolennik transparentności — każdy ranking i recenzja na MyBank.pl opiera się na jawnej metodologii i zweryfikowanych źródłach (taryfy banków, regulaminy promocji, dane NBP).

Treści mają charakter edukacyjny i informacyjny — nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji ani oferty. Decyzje finansowe podejmuj na podstawie własnej analizy i konsultacji z doradcą.