Ryzyko na transakcję Risk per trade
Stop nie gwarantuje limitu straty
Przy luce lub szybkim rynku zlecenie stop może zostać wykonane poza poziomem aktywacji. Skorelowane pozycje mogą tracić jednocześnie. Oddziel planowaną stratę, możliwą stratę rzeczywistą i ekspozycję całego portfela.
Zastosowanie
Zapisz podstawę wyliczenia ryzyka, oblicz limit kwotowy i użyj go do doboru pozycji. Sprawdź założenia ponownie po zmianie equity lub warunków rynku.
Budżet a zaobserwowana strata
Gdy początkowe wybrane ryzyko wynosi 100 USD, a luka daje 150 USD straty netto, wynik to −1,5R przy niezmienionym początkowym R. Nie zwiększaj wstecz zapisanego budżetu, by strata pozornie się zmieściła. Osobno analizuj przekroczenie wykonania.
Przykład praktyczny
Przy umownej podstawie 2000 USD i wybranym limicie 0,5% budżet wynosi 10 USD. Procent służy ilustracji, nie rekomendacji. Wielkość pozycji musi uwzględniać odległość stopa i koszty w tym budżecie.
Najczęstsze pytania
Od jakiej wartości liczyć procent?
Zapisz wybraną bazę, np. bieżące equity, i moment pomiaru. Nie zmieniaj bez opisu balance, equity oraz kapitału początkowego.
Czy kilka transakcji po 1% daje więcej niż 1% budżetu?
Tak. Trzy budżety po 100 USD dają 300 USD; korelacja zmienia wspólne wyniki, a nie sumę.
Powiązane terminy
Gdzie w kursie
Wspominane w artykułach kursu (4)
- Dobór stylu handlu do ograniczeń czasowych: procedura eliminacyjna
- Ochrona kapitału: dlaczego przetrwanie jest ważniejsze niż strategia
- Pułapki poznawcze tradera — jak myślenie sabotuje egzekucję
- Skalowanie kapitału — od demo do rachunku rzeczywistego
Sprawdź na przykładzie
Wprowadź własne założenia i specyfikację instrumentu. Wynik kalkulatora nie jest rekomendacją wielkości pozycji ani gwarancją straty.
Jarosław Wasiński
